模型中使用的波动率，可输入投资者预期的标的证券波动率，或是通过期权价格反推出来的隐含波动率，也可以选择过去一段时间股票历史波动率作为近似参考。计算器中提供的过去一段时间的标的证券波动率，是使用过去一段时间内股票每日收盘价计算得出 最初，Whaley教授利用八个近月与次近月最接近平值的看涨与看跌期权的隐含波动率进行加权平均计算波动率指数，不过这一方法仅关注了接近平值期权的合约而忽略了其他期权价格中存在的关键信息。为更贴近市场，2003年CBOE更新了计算方法，也是当前市场使用 在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都不能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权证价格，也就无法计算隐含波动率。 当隐含波动率位于高级别区域时适合做卖出期权的操作 隐含波动率，作为期权市场的特有信息，表达了对市场未来波动状况的预期，对于上证50etf期权而言，它是目前国内上市时间最长、成交最为活跃的期权品种，通过分析其隐含波动率，对于理解市场情绪、研判标的价格走势有一定的指示意义。 期权中历史波动率与隐含波动率的区别，从期权来说，标的证券的波动率是影响其价值的重要因素之一。在其他参数不变的情况下，标的证券价格波动越大，权证的价值也越大。常见的波动率表述有两种：历史波动率和隐含波动率。 股票 权证工具 · 隐含波动率计算器. · 债券到期收益率计算. · macauly久期、凸性等计算. · 债券认购收益率计算器. · 债券持有期收益率计算器. VaR
【50ETF期权】 4. Greeks 和隐含波动率微笑 · Python 量化交易教程 流通市值最小股票（新筛选器版） 持有市值最小的10只股票 10% smallest cap stock 7.2 羊驼策略 羊驼策略 ，没法通过BSM模型计算隐含波动率，故此时将期权隐含波动率设为0.0，实际上，此时的隐含波动率和各风险指标并无实际参考价值 计算器中提供的过去一段时间的标的证券波动率，是使用过去一段时间内股票每日收盘价计算得出收益率，再求其年化标准差，截取的时间段为1个月、2个月、3个月、6个月以及1年，因此对应得出1个月、2个月、3个月、6个月以及1年的历史波动率。 股票波动率的计算 股票波动率是对价格变动的一种衡量。计算波动率（年波动率和月波动率）时，需要用到对数波动率。 年波动率等于对数波动率的标准差除以其均值，再除以交易日倒数的平方根，通常交易日取252天。 实例： #NumPy常用函数：计算股票收益率和
安全提示： 交易中请勿使用阿里旺旺以外的聊天工具沟通，不要接收可疑文件和不要点击不明来源的链接，支付前核实好域名和支付详情。淘宝不会以订单有问题，让您提供任何银行卡、密码、手机验证码!遇到可疑情况可在钱盾"诈骗举报"中进行举报, 安全推荐 期权的波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。期权的隐含波动率是期权的市场价格中 对于投资者来说，5月是艰苦难熬的一个月，贸易导致环球金融市场哀声连连。此次的风眼起源于美国，所以，我们应把焦点集中在美国。美国金融 既然历史波动率只能反映历史价格、实际波动率又无法精确计算，那对期权价格最有影响的就是隐含波动率了。隐含波动率是由布莱克—舒克斯期权定价模型所计算出来的，这个模型是诺贝尔奖级的，我们在这里也不好论述。不过，我们可以记住其结论:期权的
历史波动率和隐含波动率的区别与计算方法-股票频道-金融界
波动率是如何计算的？如何计算隐含波动率？您使用基础的期权价格，您感兴趣的是寻找隐含波动率(IV)，以及期权定价模型，如Black-Schole模型(隐含波动率对交易者意味着什么)。你需要 隐含波动率是把权证的价格代入bs模型中反算出来的，它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。 目前市场上没有其他的国电电力权证，所以得不到国电电力未来波动率预期的参考数据，那么投资者在计算国电权证的理论价值时，可以参考历史波动率（观察