作为看跌期权行权交割使用, 期货盈亏为 ，同时现金资产为 ，总现金流入. 买入行权价格为 K 的看跌期权-P. 看跌期权为虚值，过期作废（ t
14、下列关于期权希腊字母说法正确的是（） A、当购买平值期权时，Theta为正值; B、实值期权的Gamma值最大; C、深度实值的看跌期权Delta趋于1; D、深度虚值的看涨期权Delta趋于0; 15、一个买入看跌期权可以由下列哪种组合合成（）？ A、期货多头+看跌多头 看跌期权的买方行权后,持仓转化为标的物的多头; 看跌期权的买方期望标的资产的价值会; 看涨期权是指买方在约定期限内按; 看涨期权是指以协议价格卖出某种商品或资产; 看涨期权的买方要想通过对冲平仓了结在手的合约需要; 关于看涨期权买卖双方,下列说法 无担保的期权空头称为（）。 a.无担保空头 b.看跌空头 c.看涨空头 d.裸期权空头 看涨期权多头： 0<Δ<1 空头符号刚好相反 看跌期权多头： －1<Δ<0 空头符号刚好相反 - 32 - 看涨期权价格 现货价格 虚值看涨 𝜟→𝟎 实值看涨 𝜟→𝟏 平价看涨 𝜟≈𝟎. 𝟓 平价看跌 𝜟≈−𝟎.𝟓 虚值看跌 𝜟→𝟎 实值看跌 𝜟→−𝟏 看跌期权价格
这是期权和标的组合常见的策略，就是你买一个看跌保护，如果你是多头买一个看跌期权保护下跌的风险。 或者你有多头的可以做增益，你卖看涨期权，增加你的收益，如果将来这个市场没有涨超过你卖的行权价，权利金就是你增加的收益。
看跌期权比率价差多头。看跌期权比率价差多头策略因为买入了更多的虚值期权，从而增强了下跌的盈利能力，具有很强的攻击性。卖出的平值或者实值看跌期权也可以对价格转向形成保护，这是前面几种策略所达不到的效果。 看跌期权熊市跨期价差多头策略则是在卖出一个看跌期权同时买入一个更远期的行权价相同的看跌期权，但标的价格会比这些看跌期权的行权价高一定幅度。 例如当标的价格为65时，我们可以按1价格卖出1手4月执行价60的看跌期权同时按2价格买入1手7月执行价60的 你好，期权多头就是买入看涨期权的一方，期权空头就是卖出看涨期权的一方 所谓看涨期权，多头空头的意思是，期权空头是卖出看涨期权的一方.期权多头是买入看涨期权的一方的意思，希望对您有所帮助! 期权多头组成，其损益分布如图6 右上图所示，与左上图相反。 3. 看跌期权的正向蝶式差价组合，它由协议价格分别为𝐾1和𝐾3的看跌期权多头和两份协议价格为𝐾2的看跌 期权空头组成，其损益分布如图6 左下图所示。 4. 期权投资策略（原书第5版） 作者：（美）劳伦斯 G.麦克米伦（McMillan，L. G.） 出版日期：2015年02月. 文件大小：11.55M 看涨期权、看跌期权和多头、空头的关系？看涨期权、看跌期权和多头、空头的关系？看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。即看涨期权是买权。看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。 看跌看涨比率，也称pcr值，常见的有成交量pcr、成交额pcr和持仓量pcr三种指标，表示某一标的对应的看跌期权合约与看涨期权合约成交量（成交额或持仓量）的比值，作为期权市场特有信息，在成熟的金融市场通常被用于市场情绪测度及标的走势预测。
所谓的看跌期权多头，也就是指预期期权价格将会下跌，在现值(St)低于其执行价格(X)的时候，拥有卖出相应的资产或者是卖出股票的权利，在购买看跌期权的时候，支付期权费。