这五家交易所的日交易量分别为 10 亿美元，2.89 亿美元，1.49 亿美元，1.49 亿美元和 1.13 亿美元。） 由于高杠杆化的结构，比特币市场一直以来都很容易在短期内出现大幅价格波动。 豆粕冲高回落 短期窄幅波动 2015-09-09 17:07 外盘走势：芝加哥期货交易所（cbot）大豆期货周二收盘上涨，交易商称，受美国长周末后的空头回补以及美国大豆作物产量不确定影响。 中国东北大豆主产区平均降雨量接近至低于正常水准。 展望后市，市场人士普遍认为，9月1日美国劳工节之后大批休假者将返回工作，因此9月份对美股来说很关键。市场人士预计，7、8月份暑假休假高峰过后，交易量和波动性在劳工节之后都将回升。历史数据来看，9月份至年底通常是美股较为强劲的阶段。 上证50etf 期权日报 1 50etf 震荡收高 认沽期权下跌 2018/03/08，星期四 沪深主要股指上涨，50etf震荡收高，认沽期权下跌。 上证50etf收市价2.893，上涨0.022，涨幅0.77%，成交金额9.75亿。 摘要 1、50etf 走势分析 震荡行情仍在延续 从波动来交易的角度来说，要找到长期期权的隐含波动率的极高或极低值并不容易。所以，懂得过去隐含波动率范围的重要性，并且意识到隐含波动率的范围会随着时间的缩短而扩展，这对所有在交易决定中使用隐含波动率的人来说非常重要。 来源：金色财经 近期，多家交易所因黑客攻击、高合规成本、资不抵债等原因宣布关闭。OKEx CEO JayHao对此评论称，这是市场竞争优胜劣汰的正常现象
期权隐含波动率偏高 _ 东方财富网 50 etf 期权成交量较上一交易日增加20万至257万张，其中认购期权成交量减少4.2万至131万张，认沽期权增加24.4万至126万张，当月合约成交份额高达87%，说明市场参与者主要集中于3月合约进行交易。成交量pcr值为0.96，前值0.75，认沽期权一侧的成交活跃度大幅提升。 期权波动率交易策略实证分析 - hexun.com 2019年期权市场进入加速发展阶段，品种愈加丰富，品种间投资机会涌现。投资者不仅可以利用期权独有优势，使用期权替代期货改进原有策略绩效，也可参与单个期权波动率交易机会、不同品种间波动率套利机会，利用期权进行方向性策略和波动率策略之间的配置，达到高度风险分散的效果。
证监会副主席方星海：期货市场不需要虚高的交易量 证监会副主席方星海：期货市场不需要虚高的交易量. 第一财经 2017-02-26 11:34:00. 责编：罗懿 如何选择期货日内波动最大的品种 - 期货量仓比的概念 - 期货圣经 … 大家好，现在呢，我们来讲一下什么叫做期货的量仓比，大家都知道期货的看盘软件中有成交量与持仓量，而期货的持仓量是期货市场上独有的一个指标，这个持仓量在股票及外汇的看盘软件上是没有的。很多人喜欢去做期货日 拉丁美洲市场4月份P2P交易量创历史新高_腾讯新闻 过去一个月，哥伦比亚的交易量也有所上涨，接近历史最高交易量。4月4日当周，其七日交易量为270万美元，成为市场第二高。接下来的几周，哥伦比亚交易量在210万美元至260万美元之间波动。 4月4日当周，智利的交易量创下了纪录。交易量接近40万美元。这一
那么，近期的高波动性叠加高交易量，到底意味着什么呢？ 回顾黄金的历史走势可以看到，高波动性叠加高交易量的情况曾在金市出现过三次，分别是在2011年、2013年和2016年。 《量化投资与对冲基金丛书:波动率交易》作者尤安·辛克莱认为，成功交易的核心是构建一套统一的流程。首先，你必须有一个目标，然后找到较为明确的在统计意义上有优势的交易机会并捕捉相应的盈利机会，最后根据目标来确定交易量的规模。 第二篇．波动率因子 在现代投资组合理论中，马科维茨首先提出可以使用资产收益序列的标准差来衡量其波动情况，自此以后收益波动率成为最常用的风险度量之一。在传统的资产定价理论中，资产波动率是最重要的参数之一。波动率越大，资产预期收益的不确定性越高，资产公允价格也越高，来 书名：波动率交易 格式：pdf 作者：尤安辛克莱 (Euan Sinclair) 目录 引言 交易过程 第一章期权定价 BlackScholesMerton模型 波动率交易pdf本章小结 第二章波动率的度量和预测 波动率的定义及度量 波动率的定义 其他波动率估计量 使用更高频率数据 预测波动 由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定，勋章级别越高( )，代表其在平台内的综合表现越好。 文章 总阅读. 查看TA的文章> CLS：波动性飙升 外汇交易量激增至纪录高位 2018-03-28 07:54 来源: FX168财经. FX168财经报社(香港)讯 CLS Group Holdings AG表示，由于 专业的期权交易者会频繁地计算标的的波动率。那么什么是波动率？波动率是衡量某一时间段内衡量资产价格变动程度的统计量。比如铜期货的波动率就是关于铜期货不确定收益的衡量值，可定义为一个时间范围内铜期货收益…
那么，近期的高波动性叠加高交易量，到底意味着什么呢？ 回顾黄金的历史走势可以看到，高波动性叠加高交易量的情况曾在金市出现过三次，分别是在2011年、2013年和2016年。 波动率介绍及其在资产定价中的应用 - 知乎 专业的期权交易者会频繁地计算标的的波动率。那么什么是波动率？波动率是衡量某一时间段内衡量资产价格变动程度的统计量。比如铜期货的波动率就是关于铜期货不确定收益的衡量值，可定义为一个时间范围内铜期货收益… 波动率交易策略 - MBA智库百科 对于投资者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时，可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌 期权波动率交易简介 - 知乎 波动率交易理念：期权的波动率交易有两种基本交易理念——1.基于波动率均值回归的特征，识别波动率的运行范围，判断目前iv的高、低及运动方向，进而制定相应的期权交易策略，称为交易隐含波动率；2.基于找到同一标的资产的不同期权有着不同的波动率，即基于波动率的斜率制定相应的期权